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CFA问答
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我的提问是:书P273-Example 18-根据option contract的定义,是以之前定下的价格买卖标的资产,那本题答案中为什么写的是creates the contract when he sells it to the buyer是在卖出时才创建的看涨期权合约?
根据本页PPT关于insurance company的讲解,我的提问是:书P269-Example 17-截图中标黄的这句话,怎么理解?insurance company的被投保人the insured以及投资者investors,是怎么获益的?被保险人怎么会是从保险公司购买保单的人?“投资者受益是因为保险公司通过向成千上万的客户出售保险”,这句话又要怎么理解?
根据本页PPT讲解的depository institutions知识点,我的提问是:书P267-Example 16,答案中的最后一句话什么意思,怎么理解?make it easier for the banks’ depository customers to pay bills and collect funds from their own customers.
根据本页PPT讲解的forward contract与option contract知识点,我的提问是:书P259-Example 13-1.solution 第1段最后1句话,标黄的这句话,期权合约的writer和holder是同一个人吗?什么叫“如果期权持有人行使期权,期权合约的出售者必须交易标的工具”?是怎么个交易过程,买卖过程?2.solution第2段开头,the two parites to a forward contract指的是哪两方?另外,option contract的two parites是哪两方?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?