第四问这里的pro-rata basis是根据什么来分配?

三小题的第三个选项如何解释？

roll yield，这里的f、s都是哪个时刻的？dc/fc，怕fc跌，0时刻short T时刻的F，如果汇率升水，T时刻需要买入即时到期的f平仓。因为f到期价格趋向spot，所以买价低于卖价，负？

衍生，risk reversal 有的地方是long put 加short call 有的地方是long call 加short put ，麻烦帮解释一下哪个是对的？

请问在现阶段考纲是不是默认security selection包含interaction，如果题目没有特殊说明的话

slippage在基础班没讲，新考纲？

这道题解释对吗？我记得老师不是说，负数没有意义，还是我记错了

老师可否帮忙整理一下所有期权策略的图形和用途

本页最上面手写的式子，让两个债券的effspread duration×notional相等为什么就是duration neutral？

债券的百题case5 这个case里说 convexity adjustment不能用于non parallel shift