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天堂之歌

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RL2024-01-27 18:32:04

0.8怎么来的？

回答（1）

Simon2024-01-28 13:52:35

这道题是只能估计一个范围，在0.8-1之间。

因为long 80 call，short 90 call，在临近到期时，80 call delta接近1（但不是1），90 call delta接近0（但不是0），所以计算出结果接近1，选C，在0.8-1之间。

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