老师这个delta用考虑long、short吗？还是只要考虑实值虚值

老师不懂这个策略怎么来的。他手里有股票，卖了一个call。没说有买一个call啊

老师，cross hedge proxy hedge和MVHR应用场景区别可以讲一下吗？都是相关性高的货币间，要方向相反？怎么区分什么情况用哪个？

請問如何理解highlighted area?

老师。这个题。roll yield，是6时刻买spot，卖F对吧。因为这个题spot价格变动了，所以就是F-s6/s6。买高卖低亏。同时s6升高，所以收益更小？

call ion和calendar spread是什么？除了这三个还有哪些策略？

volatility smilie和volatility skew的图分别是什么样的？横纵坐标是什么？

allocation effect for Sector 2 这句话怎么解释啊

老师这个题，要分开看对吧。之前的题都是forward随到期向Spot价格趋同，所以spot价格不变。这个题就是spot也在变，eur涨价，再以6时刻spot买入会更贵？

0.05 embedded value where is it from ?