杨同学2024-01-27 20:46:51
杨同学想问一下什么时候用variance swap，什么人时候用VIX future呢？这两个derivative有什么区别（优点/缺点）？
回答（1）
Simon2024-01-31 09:45:10
Simon同学，上午好。什么时候用variance swap和VIX futures这个要看题目要求的，他们主要区别在于：前者考察计算为主，后者考察以VIX curve形态为主。
相同点：如果volatility增加，那么可以long variance swap或者long VIX futures。都是做多。
他们各自特点见截图
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