PPT47页的例题对swap进行credit risk的计算，为什么算CF inflow和outflow时用1/(1+LIBOR)^(days/365)折现而不是用1/(1+LIBOR x days/360) 进行折现？

书后题-ss23里面的第14题，老师视频里讲的用的是修正久期，答案用的是有效久期，老师也没说答案错误，应该以哪个为准呢？

casebook第100页2008年Q1的Cii问题，有关time horizon的问题，他们在40岁的时候会收到另外的一半trust，这个节点有显著的财富变化，可是答案并没有把这个作为一个stage，请解释为什么是这样？

2010年的Q1，Bii问题，这人的retirement program，价值1000000，为什么能够全部放TDA账户，题目中说TDA每年可以多放4万，但他自己每年投资12000进TDA，因此他只能每年累计多放28000，经过了25年，因此可以多放700000，怎么能够将全部的1000000全放进去呢？

老师好，个人ips写作中，计算tia时，当年的收入和生活费的轧差数是否要算在内？我看原版书上的题都是不算在内的

risk parity中这里的第二句是什么意思？

surplus 方法里涉及的coeffient correlation（见图）是不是就是那个（那慕达）（不会打字）？

这个U的公式是不是就是有效前沿构造那段曲线的方程式？无论是在MVO里还是在surplus optimization中？

basic要求有surplus.那如果我是一个有surlus的portfolio，但我并没有做100%的hedge，比如资产有100，负债是80，但我只拿70出来hedge这80的负债，这种应该也是variant的hedge吧？判断是不是basic不一定是以有不有surplus来判断吧？

surlus return为什么是两者的变动之差作为分母呢？分母不应该就是asst-liability么？