winterveil2018-12-25 20:46:22
winterveil书reading19的第二题选的是a, 答案上写“higher risk assets should have a wider corridor to avoid frequent, costly rebalancing". 但是课件里说volatility和corridor的length是inverse correlated，两者是不是矛盾了。不太明白
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Sinny2018-12-27 18:46:09
Sinny同学你好
讲义上是站在不能偏离target太远的角度，原版书课后题是站在降低transaction cost的角度
考试时候言之有理即可
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万一是multiple choice怎么办
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同学你好，如果是选择题，题目会明确告知考虑的方向，因为两个方向考虑都可以解释的通。
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谢谢
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