long position怎么了吗，和liquidity risk有啥关系？C选项有在解决问题吗，只是在回避问题吧

没懂这个是怎么算的，为什么是OAS涨10%，为什么spread0又不用new OAS?

为什么这题不用加spread0

老师，简答题的话，cash flow match，4976303的话，是需要写成4976000？还是先写上结果然后约等于后面这个？

这题能解释下吗？为啥A不对？

教材204页这段话怎么理解？5delta的put不是斜率更接近于零吗。25delta斜率更接近一啊。为什么说5delta的变动引起汇率变动的幅度大于25delta呢？

老师，为什么不可以是bull spread 呢

老师，为什么说short straddle 有negtive gammar，和positive theta、negative vega呢，想不明白

老师，这里的80%put，110%call是什么意思？为什么ATM对应的是17.6，而不是0

为什么这个不属于fair dealing, fair dealing是专指交易方面吗