KEVO2024-07-28 13:14:29
KEVO百题case7第一题计算 cash flow 和课后rosario delgado的那道计算题都是算cash flow 为什么书上的课后题没有计算 settlement的现金流
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Simon2024-07-30 15:13:37
Simon同学，上午好。
百题是到期前平仓，计算到期日的平仓现金流（要折现），课后题是到期日平仓，计算平仓现金流。都没有考虑平仓后，如果再新签一个forward的现金流。
百题逻辑：
我一开始，买了200000*90=18million的欧元股票。担心欧元贬值，所以会做空欧元，short 18million EUR Forward，期限是6个月。
3个月后我卖了股票，那么现在还有个short 18million的EUR Forward的头寸（3个月的），我得重新签一个long 18million的 3个月的EUR forward来close掉原来的头寸。然后是这两个futures在到期日的现金流轧差折现。和课后题是一个逻辑。
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