书后习题册P86页第3题，这题上课老师也讲了，但是和答案中的解答差不多。老师上课没有说，但是我想这题是不是没必要计算？因为一开始这个人买入的STIR已经锁定了1.95%的利率了吗不是？所以就可以直接选出来了？或者说是否存在某些情况，我们不能直接这样选出答案？

为何这里currency in which the bond is denominated指的是本币？如果我在carry trade时投了外国的长期债券，这样该bond的计价货币不就是外币了么

这里的inter market trade就是指的是inter market carry trade么

题目A为啥minimum是7不是6.5呢

YTM就等于spot rate 么

这里要duration neatual ，为何要每种债券头寸的dollarduration 相等，不可以是所有空头和多头头寸之和相等呢？

这里题目中4.74是mod duration ，策略2增加的是effective duration为4.75 的，这两者可以直接比较么

如果yield curve向下平移，barbell和bullet哪个更有利？

但这里给的是 expected effective duration ，公式里的不应该是modified duration 么

这里要duration neutral，不是要一long 一short么，题目中说的长期债券的头寸是150M，意思是long吧？选项中又说的是allocate，也是long的意思咯？