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CFA三级
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请问,原版书419页例题,问题3在问roll yield at the forward maturity date,答案没看懂~怎么得出negative的结果了呢?为什么要对比今天和一月前的spot rate?
市场预期部分,R14第26页的真题讲解,dividend yield 题目中等于2%,GK model里面,Er等于D1/P0,我认为dividend yield 应该等于D0/P0或者,D1/P1,这里题目也没有说明这个2%是expected dividend yield,要怎么判断呢
您好 想问一下这里的逻辑。firm不管是不是discretionary都算在total asset里面。为什么给subadvisor 如果是客户指定的就不需要算入firm的total asset啊?谢谢
这道题 2001年公司宣布合规。那么从2001年到2006年的五年必须展示业绩。之后再添加至十年即可。但是这里为什么要强调他不可以drop off years prior to2001年啊?并不觉得是必须啊。谢谢您
casebook上册的47页,个人ips的第A题,为什么minimum amount 是要算 community property regime和forced heirship regime最高的一个
已回答我想问一下,casebook上册41页的个人ips的题目,为什么第三题liquidity needs要包括cash reserve的250000俄;但是第一题分子的cash need 却不用包括?第一题的return不是求coming year的吗,为什么来年的cash reserve是不包括的?
已回答精品问答
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!
- 请问老师,答案这句话如何理解:A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下,vwap在算的时候,买单和卖单是不是各论各的,也就是说卖单有一个vwap,买单有一个vwap,是这样吗