为什么此处应用期货的BPV而不是真实交易的CTD的BPV？

这题完全看不懂，题目是什么意思，答案又是什么意思，为啥选B?

这题是什么意思，三个选项的区别又分别是什么？

非平行移动但同向变化如果平均下来不是100bp而是200bp300bp都是没有structural risk的吧？100bp只是前面给出的假设，真正的条件是同向变化，即使非同向变化平均值是100bp也并不能避免structural risk,理解是否正确？

这里说因为convexity的作用ROR会略大，ROR我理解是实际收益率略大是好事，说明convexity是一个积极指标，实际上其他课中也说明convexity是积极指标，那为什么要尽量降低convexity从而降低structural risk呢

这里的第二点，如果写expected nominal return of 6.04 is less than the 8.5%，是否可以呢？

although her contributions in the DC plan are vested immediately，这句话不是得分的要点吧？

我的问题是在这一个视频的最后，Convertible Bond Arbitrage里的Equity Volatility Risk。要对冲掉这个long Call的risk不是应该short equity or long Put option？这里为什么是short put呢？

你好老师，新版考纲养老金是整块都纳入财富计算中了吗？没有区分vested与否

哈啰，请分析下