Zdolphin2026-01-27 23:34:34
Zdolphin老师，请问convexity究竟能不能衡量非平行移动呢？前面那道题说是duration和convexity都是衡量平行移动的 ，这道题又说通过convexity来衡量非平行移动structural ？
回答（1）
Simon2026-01-29 11:10:19
Simon非平行移动使用KRD，不能用convexity。
平行移动时，要保证convexity最小，因为平行移动时，我们只匹配了久期，没有考虑convexity，所以要保障convexity最小。
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