课后题18题，见附件图片标黄部分，为什么是pv而不是fv？计算的是pv啊

原版书227页example 2 的例子中的，这句话是什么意思？ The 10-year government yield declined only a few basis points, while the yield on comparable government agency bonds remained unchanged 因为答案是通过这句话来说明收益率曲线变陡峭，term premium 变大的。government和omparable government agency bonds 是什么区别？

老师好，请问课后题第4题是什么意思？请讲解一下

老师好 书后题 第3题 这个他说的是什么意思？为什么选C？

原版书P241 Reading35 第十题，为什么allocation effect是这么算的？答案里这呈现的不是interaction effect吗？ 我这边算的allocation effect=35.26%*（20.38%-18.82%）=0.55%

P238 Reading35 portfolio performance evaluation practice problem Q2. 为什么最合适的risk attribution 方式不是选A呢？原文里提到管理人关注宏观环境、并且用top down approach，因此我觉得应该选A 答案里说到the portfolio is managed against a benchmark 但我在原文里没看到？

老师好，Event-driven strategies和Special Situations都是事件驱动如何区别呢

书P226 Reading 35 Portfolio performance evaluation Exhibit 18 drawdown里面 我没有看懂这个cumulative R(m)是如何计算出来的？ 我算的和课本里显示的完全不一样，比如第二行二月份的累计收益应该是： 2.37%+3.43%=5.8% 同理四月的累计收益=5.92%+2.96%=8.88% 六月份的累计收益=7.83%-1.67%=6.16% 同理cumulative drawdown的计算和书上也是不对的…请老师解释一下

为什么call和put的隐含波动率是一样的？

为什么higher forward premium会导致higher roll return。麻烦给我讲解下roll yield，2级的知识想不起来了谢谢。