老师，课后20章节题第七题的c选项中，duration management是stable yield curve这个前提下的一种方法吗？我看stable yield curve这个前提下有buy and hold, roll down, sell convexity, and carry trade， 没有duration management啊。

老师，第3题 1）我从表中推出slope是更steep的，正确吗？2） 从表中是如何推出curvature变大的啊？

老师，第四题; 我明白是要long barbell and short bullet的。答案给的是 long barbell (2s and 30s, short bullet [10s] butterfly trade would be most appropriate. 为啥short bullet是要short10年的而不是5年的呢？

2010年固收真题第6题。 Dollar duration 的计算用MD*bond value 为什么还要乘以0.01？ dollar duration 计算为什么不是MD*债券价格？

这里说到衍生品的损失按20%征税不太理解，损失应该递减税，然而对损失怎么能征税呢？

为什么投资repo是加杠杆

反向浮动利率债券是什么意思？普通浮动利率r上升，coupon多了，债券价格低了。 但反向的话，libor上升，coupon和债券价格都减少？乘数R越大杠杆就越大吗？是这意思不？

关于这道题，我的疑问是，我会做，但是这里用久期，为什么比如condor用money duration相等来寻找比例？这里用money duration为什么不可以？

algorithm classification的内容是必考的吧？

为什么DB plan如果是underfunded，expected return则等于折现率+premium？