珊同学2021-08-30 16:14:33
珊同学2010年固收真题第6题。 Dollar duration 的计算用MD*bond value 为什么还要乘以0.01？ dollar duration 计算为什么不是MD*债券价格？
回答（1）
Chris Lan2021-08-31 21:28:15
Chris Lan同学你好
这是因为dollar duration的定义并不严格。
Dollar duration 可以是以下几种形式
MD*PV（严格意义来说，这是标准定义）
MD*PV*0.01 （但很多作者也会认为这个叫dollar duration）
这两种定义都是dollar duraiton，所以用哪一种都是可以的。只要你在计算的时候口径一致就行。
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