陈同学2021-08-30 16:33:31
陈同学老师，第3题 1）我从表中推出slope是更steep的，正确吗？2） 从表中是如何推出curvature变大的啊？
回答（1）
Chris Lan2021-08-30 23:41:53
Chris Lan同学你好
根据表1收益率曲线2年涨一点，30年不变，中间的部分增长比较多，所以收益率曲线会变的more curvature，所以在这种情况下barbell组合是更受益的，因为barbell策略是分布在短端和长端，由于短端和长端收益率曲线基本没有变化，所以这个组合价值下降最少，因此应该选B。
2年的利率上升，和30年期的差距变小，所以曲线并不是越来越steep的。
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