原版书的题目34.Assume Rivera’s portfolio was perfectly hedged. It is now time to rebalance the portfolio and roll the currency hedge forward one month. The relevant data for rebal-ancing are provided in Exhibit 1.Calculate the net cash flow (in euros) to maintain the desired hedge. Show your calculations. 这个题目不应该是主人公手上有USD头寸资产然后要对冲掉通过买forward，然后期间USD 货币资产升值了那么我们对冲的金额也得相应增加，具体做法应该是先把之前2500美金资产的forward平仓掉也就是buy，然后再sell 2650美金资产，首先我的逻辑是否正确，然后对于答案里面是2500USD*0.8875这个汇率的本币不是EUR吗 USD*EUR 这个式子的单位完全不对不能约掉啊，还有就是这个forward basis 20个点我都没见过具体怎么用在这道题里面？

risk reversal 是long OTMcall short OTM put 这边板书写了+put-call是笔误吧？

老师 请问comment 4 错哪了 他也没说coupon rate不变呀 他只说了有个market reference rate 为什么错了

老师 Money duration是以BPV为单位吗 我看课后题也不是以BPV为单位诶

百题 case 7 第2题 roll forward的问题 roll yield negative是站在maturity的时候的F和S 还是最开始initiate的时候的F和S呀

35 delta put. 25 delta put 25delta call 35 delta call 怎么区分哪个是更OTM

第三题视频和答案不一致啊，给的标答里第二项前面带了负号，视频里第二项没有带负号，是不是视频里搞错了

老师这题可以在在讲一下吗 什么是levered cost 和 unlevered 实际是怎么操作的

老师 disability insurance 的计算是不是和human life value有点像呀？

请问needs analysis里面如果不做强调 income也是用 BGN的模式算吗