Damon2024-11-26 11:03:22
Damon这里第一句话中说total return所以我们选择return-based, 但是第二句话中的这两个影响，在我们知识点中，是不是没提到过？还是说这三种attribution方法都没法分辨出这两个影响？
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Chris Lan2024-11-26 13:29:22
Chris Lan同学您好
这一块是有总结的，请看截图。
另外第二点所说的就是超额收益，本质就是组合的回报，减去基准的回报。因此这三种方法都能算出这个值来。
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是不是可以根据P = M + S + A，这个公式来计算得到这两方面的影响？通过和market或benchmark比较？
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同学您好
这种思路也可以的。
或者用更简单的RP-RB，就是超额收益。
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同学您好
这种思路也可以的。
或者用更简单的RP-RB，就是超额收益。
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