treasuries 不就是国债吗？a spread to treasuries whose maturity doesn't match the bond maturity. 为啥不能是G spread呢？就因为maturity不一样吗？但国债也可以interpolated嘛 多谢

这道题都没读懂呢

这是什么逻辑？为什么不是：无风险利率上升，经济变差，spread上升？这两种路径的区别是什么？

老师，这道题是不是有瑕疵？如果是问三个月时的cash outflow的话，我感觉此时的cash outflow=0。因为如果要close out the forward contract的话，结算时间是T=6个月，为什么要像FRA似的，还要在当前T=3时settle呢？

第二个问题，不是说positive view吗，难道不应该是 long call？

请问老师为什么标准差不可以直接加减乘除，方差可以加减乘除呢？

请问event driven strategy is exposed to equity market beta risk ,怎么理解呢？

请问这句话怎么理解？The significant sector deviations despite this high diversification are often indicative of a multi-factor manager.

关于ability高于willingness这里，第一张图老师讲的是取其低，也就是按照willingness的，但第二张图里写的是与return_objective相关，到底是怎么样呢？是与题目相关吗？

请问为什么判断index closet的标准，是表1中的前三个指标都要小？只看active risk小行吗？