艾同学2022-05-05 09:45:29
艾同学请问event driven strategy is exposed to equity market beta risk ,怎么理解呢？
回答（1）
开开2022-05-05 16:51:35
开开同学你好，这句话是说event driven strategies 也是会受股票市场表现的影响的。例如merger arbitrage策略，并购的机会一般在牛市比较多，且并购推进的会比较顺利，而在熊市则并购失败的可能性更大，因此策略也是在牛市表现较好，在熊市表现较差。distressed securities也是受市场环境的影响，例如买入面临破产的公司的债券，如果市场环境较好，那么即使清算时公司的资产也能卖出较高的价格，使得债券的recovery rate比较高。因此event driven strategy是有一定的equity market beta敞口的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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