老师，这道第一题我算出来是416.499，bob老师上课的时候不是说0.499应该约成0而不是1吗？

课件第210页的例题，这道题如果不用DTS的方法，而是直接用spread duration去计算的话，计算过程跟结果是天壤之别，过程大概为：组合的spread duration为3.5，spread变动为10bps，相乘一下得到p的价格变动为35bps。为什么这种方法不能适用？

百题这个题，我记得以前好像在官网题做过，我记得答案是不违规啊。这个消息只是技术那里更新慢，也不属于mni，他们自己也是操作了自己的自主账户。这个是不是官网题呢？我找了一圈没找到。多谢老师

老师，这里第四题他说的是payfixed部分duration是2.4，那还有收浮动的部分啊？我觉得是不是没说清楚这里

老师好 百题case 2 Kingsbridge 第二题 什么时候CTD price需要除以100再乘以contract size呀？这题就直接用的CTD price 有点晕 谢谢

最后一题，降低delaycost对于一个不大的订单为什么跟选更好的broker相关？broker不是在大单交易的时候用的，在这种小单情况下直接采用DMA之类的办法不是更好吗？

老师，你好，关于原版书reading 14的example29的勘误中，有两个问题：（1）能否解释下预期经济下行为什么是buyCDS (HY),sellCDS(IG)?预期经济下行，未来HY的yield curve 不是应该reverse，短期的收益率高于长期收益率，未来的收益率是下行，那不是应该采取sellCDS(HY)的策略才能赚钱；而IG的收益率曲线依旧是steepen,未来收益率上行，那不是应该采取buyCDS(IG)策略才能赚钱吗？（2）如果按照原版书的解释，是采取buyCDS (HY),sellCDS(IG)的策略，一年后CDX（HY）价格下降，那不是既然是buyCDS(HY)策略，那不应该是亏钱吗，怎么会是勘误中写的lose呢？同样的CDX(IG)同样也存在这样的疑问？

第二十题 yeild上升不就是return上升吗？问的又不是price为啥不能选a ？所有选项问的都是return啊

第十一题为啥不能是callable bond？价格下降对于call option无意义 但是callable价格便宜啊？是因为没有put option的获益大吗？记得上课讲的买callable

刚好接在这个case提问的前一个问题，这里的B选项不选，为啥referral fee不用披露利益冲突？这可能也会有利益冲突啊