请问助教老师回答问题时提供的这个截图是课程的讲义吗还是哪个阶段的复习资料？总结的很清晰想问下哪里可以找到这份资料

Q2 把Parker的表述从MVO Portfolio 改为MVO 用risk factor那么他的表述是否正确？

Q5为什么不把equity当成流动性资产？

这里net position为什么是加 futures profit而不是futures value（-32*2939*250）呢？我理解这个新组合是原组合+short的futures

请问算surplus时资产到底用mv还是用pv

这里讲义上为什么说BPVHR是shorted futures sontracts的数量呢？按老师讲的应该是long futures的数量吧？

Strategy 3: A short position in a BRL/USD foreign exchange variance swap.为什么是收固定volatility，支浮动volatility

请问goal-based这里的goal仅指未来的liability，不含financial-liability吗？这个例题里的goal只列了extended-liability

标的资产下跌，put和call的delta都下降，但call的价值下降，put的价值上升，这样理解对吗？

第二题为什么不能选A呢？就因为太笼统了吗？