这里没明白，都premium 升水了，在远期利率偏差观点下，为啥要卖掉远期合约？应该买进呀？

这一章节LM7是不是作为了解就好没有要记录下的重点知识点？我看知识图谱也没有，讲课老师也没有划重点

这个时间点，周琪说远期产品太贵了，我印象中forward是免费的吧，不像future，需要支付费用的吧？

相关系数越大，这不就是意味着组合的风险越大么，对冲的效应越小么？

这里我有点忘记了，为啥要用奥元的利率而不用英镑的？

周琪说这里 远期相对即期是贴水？我怎么感觉是升水啊

如果dealer低价买进 高价卖出，那岂不是中间商纯赚？而且没风险？ 那么中间商在这中间承担什么风险？

这里，周琪是不是讲错了，讲的和板书的不一样啊，板书讲的是买入一单位的欧元，支付1.3648美元，而周琪讲的反的

variance 和 volatility 的区别是啥？

为啥上面的隐含的波动率在期初已知，而下面的已实现的波动率在期初是未知的？