C怎么不对

百题fix income case4的第3题，为什么portfolio1在yield curve flattern最受益，flattern的话应该是多配长期少配短期？portfolio1不是长短各半吗？

第三题，基础班老师讲过固息债的久期大约等于0.75*Maturity，浮息债的久期大约等于ResetPeriod，与这里老师讲解的有出入唉

答案里说的是currency overlays是为了对冲外汇风险，为什么就不能说是提升外币资产的收益呢？ 另外，衡量tracking risk 越高，不是越能反应基金经理能力吗？

第一题，原来支付（SELIC+4.5%），要转换成支付10.8%。进入的Swap是收浮动SELIC，支固定，这里需要计算支付的固定的利率是多少。那么为什么不是10.8%-4.5%呢？

R27 课后Q12可以讲解下吗？为什么C不属于style drift

R18 的Q11为什么不是sector rotator

16题为什么不选B？

Carter在I公司工作，这是一个本地的资产管理公司，一个通过客户的交易佣金给Carter提供专门研究服务（研究服务就是soft dollar）的经纪商现在提供了一个新的交易服务。这个新的交易服务费用

reading.10原版书课后题第7题，我能准确判断出来，但是写不出来理由，这一块基础班好像是没有涉及，麻烦老师帮我梳理下，谢谢。