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SDin2022-07-11 23:12:20

百题fix income case4的第3题，为什么portfolio1在yield curve flattern最受益，flattern的话应该是多配长期少配短期？portfolio1不是长短各半吗？

回答（1）

最佳

Nicholas2022-07-12 10:40:49

同学，早上好。
从收益率曲线倾斜向上变为平坦，则长期利率下降更多，我们需要多配长期债，综合三个组合来看，组合1在长期头寸配置最大，长期债券的久期更大，影响更大，因此短期债券的50%微小变化影响较小。

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