Portfolio A、B、C三个组合，A和B都满足国内政府债大于20%的要求，不选B是因为bond比例不够多？那么怎么定义够多和不够多？Frozon的计划有没有经验的配置比例？

还是纠结于A选项，MOM的方式会有left tail risk，应该是high volatility？

请问此题标黄处是否是勘误

不是说合规部可以被当成independent3party嘛

第三题B答案比A答案好在哪里呢

第一题什么逻辑 三个月后close掉原本6个月的short position不就是long一个三个月的forward的吗 如果不是这样 这题是问什么

第四题b是错在哪里 不是说了外汇市场future不活跃吗

对于k等于88的call分析没问题 但是对于k等于94的call spot price为91是它是0.3 也就是 otm 但是spot变成94时 虽然也是otm 但已经向atm靠近了 也就是说区间在0.3-0.5之间了 怎么答案说还接近0呢 0那是更加otm

这题里美元的forward premium变大，carry trade的利差变大是事实，但这点利差赚的钱难道不会被印度卢比贬的值所消耗掉吗？

老师上课讲的没有标黄的这两条啊