密卷第五个case的B和第六个case的C问都是long_short_CDS策略，为什么第五case直接用10million的notional来算，第六个case需要根据duration来算一下相对的BPV呢？

The Epsilon Institute Case Scenario

官网 Equity Investments

老师好，第四题c小问，我不可以用corp 分别在short mid 和long term的return相加呢？ 0.04%-0.05%-0.09% 为啥不等于sector selection

Monica Popkirk Case Scenario

老师好，请问1）BF model问security selection的时候，我们需要计算S还是S+I呢？上课时老师说有时会默认算S+I 2）Capiture ratio：可以分别解释一下CR>1,

原版书第203， 例题9， The sample VCV method cannot be used if the number of assets exceeds the number of

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判断enhanced indexing与active management是看久期匹不匹配基准，但Exhibit3中的是spread duration,且是乘上权重的contribution,也适用吗