138***842022-08-22 06:57:11
138***84原版书第203， 例题9， The sample VCV method cannot be used if the number of assets exceeds the number of
回答（1）
最佳
Nicholas2022-08-25 16:35:11
Nicholas同学，下午好。
因为在计算协方差矩阵时会涉及相关性的问题，那么观察值一般是大于资产大类的，涉及两两资产相关性，如果是2个资产就需要2个观察值，如果是4个资产就涉及12个观察值甚至更多，涉及1和2、3、4的相关性，2和1、3、4的相关性等。
另外涉及1：10法则，为了样本估计总体的结果更准确，观察值最好是资产大类的10倍。
加油，祝你顺利通过考试~
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