xxf2022-08-22 09:45:47
xxf密卷第五个case的B和第六个case的C问都是long_short_CDS策略，为什么第五case直接用10million的notional来算，第六个case需要根据duration来算一下相对的BPV呢？
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hongbo2022-08-22 18:14:06
hongbo同学你好。
因为第五个case的B，两个CDS标的的duration几乎是一样的，所以就不用去做duration neutral了。而第六个case的C，两个CDS标的的duration大小是有显著差异的，只有做到duration neutral才可以完全剥离掉duration的影响，这样才是纯粹的在套取CDS的定价差异。
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