关于Monte Carlo simulation 似乎好几个地方都有. 老师能不能帮忙总结一下在不同科目里面的优缺点?

这里不是应该单尾么？1.65倍标准差才对吧？为什么市双尾两倍标准差呢？

老师，covered call里面到底是OTM还是ITM的call？

老师您好，这道题的题干我读了两遍，还是不能理解，究竟讲的是什么事情。可以帮我解释一下吗？

第五题麻烦看看这怎么算的 答案上红色圈出来那个公式怎么算的 standard deviation是多少能写出来吗

第34题，一份期权合同包含100个股票，那么一份期权合同成本，不应该是（2.4+2.22）*100=262，总得成本应该是262*（50000/100）=131000才对啊？为什么老师没有乘以100得股票数量呢？

lateexpansion阶段实际GDP超过potentialGDP，此时outputgap不是变大了吗?只是为正数而已。为什么说outputgap减少了eliminated？

这道题我有个问题，CDS的long/short strategy是不是首先要保证两个债的BPV或者money duration是要匹配的？因为课后题包括密卷后面的Q6都有类似的条件？

老师，中间易错点分析这里。“CDS的标的资产上是信用质量。Long position是protection seller，short position是protection buyer”，这里的Long/Short position是原来标的资产的L/S么？

老师有两个问题