attribution questions

为什么第二题是strategyb，客户预计股价会下降。这时候如果买看跌期权会更容易行权导致客户丢掉股票，这时候应该用第一个coveredcall因为客户预计股价下降，我持有股票再卖出看涨期权这样赚期权费。是不是应该这样理解。

Valley Ranch Partners

老师，这个图怎么理解，尤其是选中得内容

rebalance range

Jack Porter and Melissa Smith

老师好，这里给了long term Corp earning growth 6% 我们也不用吗

Inflection Capital Case Scenario

基础班讲义是不是写错了？portfolio对于SMB的beta是-1.05，比benchmark的-1 （在绝对值上）更大，不应该是portfolio更偏向于active exposure to large stocks嘛？99/192页讲义第二点第四行，为什么说minor active exposures to small stocks?

老师，请问下直播固收第三场，这里圈圈里的数字计算是怎么来的呢？