陈同学2022-08-29 23:32:09
陈同学老师，请问下直播固收第三场，这里圈圈里的数字计算是怎么来的呢？
回答（1）
Nicholas2022-08-30 11:50:51
Nicholas同学，早上好。
2.125%是USD，用1.25%和3%加权平均的；0.156%是EUR，用1.15%和3.25%加权平均后，考虑汇率因素计算得出。
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你顺利通过考试~
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