老师，您好，请讲一下第六题，谢谢啦

老师，您好，第一题，是达到50000的时候推荐的，刚到50000的时候，也很容易小于50000，所以为啥合适呢

老师好，这个例子没看懂。coupon rate 相当于MRR+/-spread，2%指的是spread的部分吗？

您好 想请问一下 老师说delta为0就是对冲 我理解远期合约就是对冲因为锁定了未来价格，但远期合约的delta是1也不是0，这怎么理解呢

老师好，请问是否可以这么理解：forward rate bias和carry trade本质上都是卖出低利率货比买入高利率，但一个是因为未来低利率会上涨一个是因为套利差？利率货币即使有forward premium未来会上涨，但是利率低带来的收益低所以是卖出的。在选项B中，高利率货币未来会贬值，应该要对冲的，但是在forward rate bias中假设货币不贬值，所以可以不hedge。老师说的签订forward，carry trade的利差会被discount对冲，是为什么呢？签订forwad不是可以以约定价格进行价格吗？

为什么9.98不是decision price？不是正好这一刻我打算要买的价格吗？

久期中性策略，都是做空短期，做多长期吗？

老师为何i spread会衡量par bond？不是ytm么？应该没有price at par的要求啊

可以解释一下，这个课后题答案吗？并没有看明白…

为何只有第一行和第二行各自分别强调了划线部分？比如parity 不成立不是所有的前提条件么？