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tina2023-07-25 23:07:16

老师为何i spread会衡量par bond？不是ytm么？应该没有price at par的要求啊

回答（1）

Simon2023-07-26 11:24:05

同学，上午好。

ASW=coupon rate-swap rate
I-spread=YTM-swap rate
如果债券平价，coupon rate=YTM，那么ASW=I-spread，ASW和I-spread的大小可以比较债券折溢价

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