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拜同学2023-07-26 00:39:47

老师好，这个例子没看懂。coupon rate 相当于MRR+/-spread，2%指的是spread的部分吗？

回答（1）

最佳

Simon2023-07-26 11:51:25

同学，上午好。对的2%就是ASW=coupon rate-swap rate

这里bond里收coupon6%，swap里支固定4%，收浮动MRR。轧差后，收减值，就是=6%+MRR-4%=2%+MRR。把固定coupon转成了spread+MRR。

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