Fixed Income-Reading 14 Q9, A选项

第2问，short bias策略相比long-short和market neutral是风险最大且收益最低，对吗？另外，降低equity portfolio的risk，短期用bond降低波动风险，长期用alternative降低收益不达预期的风险

reading14第34题的C选项为什么不对呢，麻烦老师解答一下，谢谢

第四题，如果case中没提到same beta exposure，就要选long/short了吧

第三题借入美元投资印度债券 coupon rate已经定了 利率升高反而导致capital loss 再加上forward premium导致的换回usd的损失 这不是双重损失吗

第3点老师讲错了吧，第二个理解角度，发债能力越强，对于基金会的RT应该更大才对。

第5题，time-series momentum strategies可以举个例子吗

第4题，选项B和C的定义和策略可以详细讲解下吗？谢谢

第2题，market-neutral相比long/short的volatility更低，对吧

老师好，这是机构投资者example直播里的解析，标黄部分，为什么公司债yield高会导致久期低？