Leo2023-07-29 21:11:48
Leo第2问，short bias策略相比long-short和market neutral是风险最大且收益最低，对吗？另外，降低equity portfolio的risk，短期用bond降低波动风险，长期用alternative降低收益不达预期的风险
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开开2023-07-30 21:31:51
开开同学你好，
short bias它的波动相对来说是比较大的，且长期收益比较差。因为股市长期是上涨的，逆势而为的策略肯定不会太好。但是和public equity组合结合，由diversification的好处，和增加一定alpha收益的好处。
是这样的，public equity portfolio，短期是收益波动风险，用bond降低，长期是预期收益目标无法达成的风险，用alternative来解决。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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