Why not B?

老师想问下计算bpv ctd,公式中有没有负号呀？

为什么这题只考虑hedge index linked government bond ，不考虑corporate bond

老师好，第四题中，statement 2中，如果用BF approach算allocation effect是不是就是正的，用BHB因为没有给出benchmark所以只能用给出的allocation数。考试的时候如果算业绩归因，题目会告诉用哪个方法嘛。

老师，图一这个是不是就是合成的保底base和有顶sharing bonus策略啊？

怎么的又和给出的打印讲义内容不一样。。。

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第一题是不是从题干判断出这家公司是在forward的short方，shortGBP，当资产下降7M之后，未来shortGBP就少了7M，所以应该用longBGP对冲掉这7M。