undefinable2023-08-22 14:20:04
undefinable为什么这题只考虑hedge index linked government bond ，不考虑corporate bond
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Essie2023-08-23 09:42:13
Essie你好，因为case背景说了"the return of the fund´s liabilities are driven by changes in the returns of index-linked government bonds"，现在要换成hedging return seeking的配置方法，所以要先把负债的hedge掉，负债为8.5m，负债变化又是依赖于index-linked government bond，所以资产如果刚好配置85%的index-linked government bond，那么10m*85%，刚好可以对冲掉负债的部分，然后剩余1.5m去做seeking portfolio。
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