请问这个形成delta-neutral position怎么弄吗，能举个例子吗？让delta=0后，再做straddle，可是straddle本身不是有delta吗

Equal weighting 中，slow changing sector exposures和limited investment capacity怎么理解

卖空交易中，债券产生的coupon是不是都归lender所有？是到期归还债券时一并给到lender还是期间每笔单独给？另外我听视频中老师说lender借债券给seller还要收取一笔费用，这个也是期末给到lender吗？

请问这里的最后一句不是很懂：我理解的推导是这样：rA低，未来S（A）会下降，所以现在的F（A）是溢价的，要卖出A的F（A）？还是直接卖处A

为什么借来的钱的久期越大（久期越大，利率风险越大），大过整体组合的久期时，会降低整体组合的久期？该如何从文字上而不是公式上去理解？

公式第三行的那个yield spreads为什么是“减号”？

点进去前是Tom，点进去后怎么换了一个讲师？怎么样可以选到Tom，不想听Bob讲啊

第三点出现的风险，能举个例子吗？

这个式子的建模过程是怎么样建出来的呢？

Forward rate bias等同于Roll yield策略吗？