为何T-Bond futures要用BPV来调整组合久期，不用duration？

不太理解“2.7&97.3与“1.95&99.05"这两组数据之间的关系？

FRA是OTC还是Exchange-traded？

还是不太能理解risk reversal策略，为何一定要OTM呢？

请问用Arch计算风险时，怎么区分是用一般的公式还是更为严格的公式？

put call parity的标的资产特指股票吗？否则的话国债与标的资产的相关性未必时刻为0吧？那Bond Delta也就不为0，∆put=∆call-1自然就不成立了吧？

如果认为市场波动率一般，处于平均水平，这个spread是bull还是bear呢？老师画的是bull spread吧？

SEK/GBP的题干里面，如何看出是GBP空头？

为何降风险为目的的call，不能用low price呢？

long call不是有权利买入资产吗，那应该要支付费用，扣减才对啊？为何1式是加呢？