这里公式左侧除以CTD对duration，右侧又转化为标准券的金额？也不合适啊？为什么要除以CF？

为什么期限越长票面利率更高？

根据市值加权的话 不是正适合成熟的发高股利的公司吗 还是觉得B挺对的

a diffusion index 是什么，为什么属于a leading indicator-based approach？

请问老师，那么当把保单卖给对冲基金后，除了触发理赔是原保单持有人（受益人）死亡这个时点之外，其余保单的每一期保费以及最后死亡理赔保额都与原保单持有人无关了，都转换成了HF，对吗？谢谢！

最后两题没有讲解视频啊,麻烦老师讲解下，谢谢

老师，第一题他是用远期合约对冲价值一亿的资产，现在这些资产亏了7百万，那既然前期已经用远期做了一亿的对冲，那就等到期时候执行远期合约不就可以了吗? 为什么还需要买远期合约？

请问老师为什么希望市场上的隐含波动率既不能太高也不能太低呢？谢谢！

费率结构图是不是就是等于同时long 和short一个call option

这里的第三问是不是只用写一个数字结果就行。不用写过程