行为金融学，课后题38页，第6题。提到了self-attribution，虽然我知道这个题目，光看题干就知道是选这个，但是我翻看了一下讲义。不论是提及的RICCH，FAMA，LOSSER里面都没有这个self-attribution，我就想知道一下这个bias属于哪一类。

老师 我想请问，基础班最后这一段历年真题的PDF，在哪儿下载呀？另外我现在在做原版书的课后题，那个东西有讲解课程么，我就自己对照着答案看了么。

我也不知道在哪儿提问，就写在这里了，麻烦了。原版书课后题 35页，behavior finance。我明白statement6里面说的loss aversion，但是prospect theory和behavioral portfolio theory里面都涉及到了loss averse。解答里面就提到了这是两个不同的概念，我就想问一下，能不能帮我阐述下这两个不同的perspective是来自于哪里呀。

Risk plays an important part in making utility maximizing decisions这句话什么意思 该怎么理解 Risk为什么会和Utility扯上关系？

这题选B有一个问题。请问forward premium for INR/USD，其实是INR贬值了，也就是高利率国家的货币贬值了，其实这是会削减carry trade的利润的，也是书上说的carry trade的投资者担心的事情，对吧？这题和书上的理论有些矛盾，对吗？

问下这个和commitment capital 区别在哪？

老师您好，这道题的D问（详见图片）中，snake-bite effect对应的是regret aversion还是conservatism？house-money effect对应的是mental accounting，不是availability（familiarity）吧？谢谢。

Casebook373页的表格最后一句话，这里collateral yield 指什么？为什么高通胀就会带来高collateral yield?

老师好，烦请解释一下上课洪老师说的分别从investor和issuer两个角度怎么理解，目前能明白从issuer角度把一个noncall变成callable需要long call，为什么nonput到putable要short put?还有investor那两个角度理解逻辑是什么?谢谢

老师，请问reading21原版书习题，第14题，问currency overlay program最适合哪个。为啥选B不选C呢，单独聘请基金经理管外汇，不就是进行积极主动的操作么，那B和C应该都可以啊。第15题答案也说明了F客户的ACTIVE投资是overlay受益最大的呀