天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

专场人数:1397提问数量:38377

请问老师:surplus optimization的图形中(PPT第64页),纵轴是expected surplus还是 expected return of surplus?这两个概念是等价的嘛?

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FOF为什么具有“less survivorship bias and backfill bias”?

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请问老师:在strategic consideration in relabancing里面,Percent-range rebalancing方法是如何确定corridor的? 纪老师举例:Equity的SAA是40%,如果是绝对10%,则equity的权重变化是30%~50%;而如果是相对10%,则权重变化是36%~44%。

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可否请帮助解释产生model risk的这个原因。

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请问在说到DB plan, duration of equity and derivatives时,为何用的不是macaulay duration, 而是effective duration?effective duration不是只针对 FI with options才使用的么?

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计算器把x和y输入后,可以直接得出协方差吗?求方法。

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纪老师在总结保险部分时候,说如果Human capital风险比较大(例如,证券从业人员的收入风险大于公务员),则应该用更低的discount rate。其中的逻辑是怎样的?我觉得风险更大应该折现率更高才对。谢谢!

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两个问题,烦请老师帮助。1如果解释term spread 越大,经济越好?2在ST model里,那个liquidity risk premium是在乘以integrated/ segmented百分比之后加,还是之前加?谢谢老师帮助。

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想问老师,forced heirship rules分配的钱需要收税么?

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底下的表格notes上也有。麻烦老师帮忙详细解答第1列第2行就行。我是这么认为的,请老师指示。就是若F>S,那就应该用forward来hedge,所以应该是positive roll yield?

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