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CFA三级
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请问老师:surplus optimization的图形中(PPT第64页),纵轴是expected surplus还是 expected return of surplus?这两个概念是等价的嘛?
已回答请问老师:在strategic consideration in relabancing里面,Percent-range rebalancing方法是如何确定corridor的? 纪老师举例:Equity的SAA是40%,如果是绝对10%,则equity的权重变化是30%~50%;而如果是相对10%,则权重变化是36%~44%。
已回答请问在说到DB plan, duration of equity and derivatives时,为何用的不是macaulay duration, 而是effective duration?effective duration不是只针对 FI with options才使用的么?
纪老师在总结保险部分时候,说如果Human capital风险比较大(例如,证券从业人员的收入风险大于公务员),则应该用更低的discount rate。其中的逻辑是怎样的?我觉得风险更大应该折现率更高才对。谢谢!
两个问题,烦请老师帮助。1如果解释term spread 越大,经济越好?2在ST model里,那个liquidity risk premium是在乘以integrated/ segmented百分比之后加,还是之前加?谢谢老师帮助。
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。