天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

专场人数:1397提问数量:38377

请问老师:option中collar和用cap、floor构建的collar在名称上都是一样的,如果出现在题目中如何判断说的是哪种collar呢?

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请问老师:图中题目说0.03359是一个两个月的HPR,要将其变为年化收益率,为什么直接取了12次方然后减去1?我觉得应该是(1+0.03359)^(1/2),这就变为单月的HPR,再取12次方。

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请问老师:为什么long butterfly代表着投资者预期股价稳定,而short butterfly代表50%小牛,50%小熊呢?

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讲义25页提到yield enhancement,为什么出现在这里?有点懵 25、26页内容是属于monetization还是hedge?这一块儿的框架结构、以及和前面的逻辑关系是怎样的?也有点懵。 老师可否帮忙理一下?谢谢!

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如何计算二类错误发生的概率?

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老师您好,这个是协会官网的题,我觉得算的有问题。可能需要麻烦您计算下。我觉得此题,我用黑色标注的那块,应该是减去875000,因为long put 在利率下跌时候是赚钱的啊?

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请问老师:为什么bond的收益率不是正态分布?

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回购协议过程中,如果产生coupon,这coupon应该归属哪一方?

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回购协议过程中,如果产生coupon,这coupon应该归属哪一方?

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老师好。notes risk management238页题。见图。我的公式对不对?若对,为什么算的数不一样?

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