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CFA三级
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请问如果利率上升,根据“cheapest to deliver”,则所需的10-year futures 的面值是不是应该小于10-year swap? 如果利率下跌,则所需的10-year futures 的面值是不是应该大于10-year swap?
请问老师:ss16中R29的课后题11题,我想问的问题是: 1.在计算Tuesday的那笔订单时,(9.99-10)是什么含义?计算出-0.01%的意思是说这是delay带来的gain吗? 2.在计算realized loss时,Tuesday的那笔用10.08-9.99,从9.99到10这一段是不是被计算了两次?
请问老师:风险管理这一部分的课后题16题,selling oil futures算不算hedge?为什么答案中认为这不算hedge,而算是remain exposed to market risk?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?