天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

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想问,quality control chat在线以下,代表好么?如图

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请问,immunize against ir exposure是看ir management是否为0,若为0,代表immunize。我理解的对么?

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个人IPS-Insurance中 HC risk高算PV of future HC时,折现率是应较高还是较低?

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请问如果利率上升,根据“cheapest to deliver”,则所需的10-year futures 的面值是不是应该小于10-year swap? 如果利率下跌,则所需的10-year futures 的面值是不是应该大于10-year swap?

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请问老师:ss16中R29的课后题11题,我想问的问题是: 1.在计算Tuesday的那笔订单时,(9.99-10)是什么含义?计算出-0.01%的意思是说这是delay带来的gain吗? 2.在计算realized loss时,Tuesday的那笔用10.08-9.99,从9.99到10这一段是不是被计算了两次?

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请问老师:风险管理这一部分的课后题16题,selling oil futures算不算hedge?为什么答案中认为这不算hedge,而算是remain exposed to market risk?

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增加convexity的方法之一是Long Call Option,请问能否Long Put Option?Put Option 的Convexitys是正是负?

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请问老师:currency swap例题(ppt124页)中,euro principal是依据什么公式计算出来的?

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什么是bums problem??为什么market cap会有?谢谢

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请问老师,在Derivatives-Reading 28的课后题中,第8小题。(课后习题P164)题中问构建synthetic cash position,为什么不用知识点二中的公式而用知识点一中的公式呢?

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