天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

专场人数:1399提问数量:38389

老师你好,在interest rate risk有残留risk,是因为yield curve unparalleled shift 也就是残留structure risk 对吗?那么minimize convexity 不就只是为了reduce structure risk 吗,其实minimize convexity的目的1和目的2是一回事,可以这样理解吗?

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增加convexity的第四种方法 long call option的时候,需要同时short put option吗?还是仅仅long call option就可以了?

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请问老师:Ethics部分R2的课后习题第26题中,Vinken保存记录五年,但是准则中不是说如果当地法规没有要求,就需要保存7年吗?答案显示Vinken的这种做法并没有违背准则,是为什么呢?

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请问老师:下午题部分用什么资料练习比较好?Kalpan出的practice exam可以拿来练下午题吗?

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SS8 Risk budgeting 根据老师课件,图片中的标亮部分是Rp。 如果是这样,等式两边分子是一样的,那么optimal risk budgeting也可理解为MCTRi=MCTRj,对吧? MCTRi和MCTRj,仅仅是衡量的风险数量不一样,但是不管是i还是j,每单位风险是excess return的贡献是一样的,对吧?

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请问下2013年的Question 1(Thomas&Elizabeth) 里面提到的Cash Reserve 250,000。在计算收益率的时候,为啥要从Portfolio里面扣掉,而不是在分子投资收益里面添加250,000?

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老师,被这个应该选nominal 还是real bond给弄晕了。大面来说,什么时候该选什么?和题目中plan benefit is not inflation indexed有关系么?谢谢

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请问最后那道例题,为什么55,000的mortgage没有从可投资资产10,200,000中减掉?夫妻俩55岁这一年也要付mortgage而且默认年末付。谢谢!

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请问老师:在GIPS的课后习题14题中,为什么四月15日所属的full measurement period终止于3月31日? 多出来的十五天performance如何处理呢?

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