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CFA三级
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老师,taylor rule这题第二问想咨询。1我们求出来short term target rate是和谁比,有的题和neutral rate,可不可以说,如果题目给了当前short term rate就和当前比,没给就和neutral 比。。2此题,target小于当前rate,央行应该采用contraction monetary policy,那收缩政策又会降低inflation rate,应如何理解?谢谢老师支持。
2010年的机构IPS中解答中提到了这样一句话(请见照片) Future real wage growth is best mimicked by equity。我们教材中好像没讲到这段内容。 另外他说一个公司要cover未退休的员工养老金也可以用real return bond。是不是说这两种方法 Real Rate bond 或者Equty都是养老金可以选择的?
请问老师:R12课后题17题,1、为什么capital need要用present value来计算,而15题中net payment cost index要用future value来计算?2、答案中的adjusted rate是一个什么概念?为什么要用它来做折现率呢?
SS15的第四节课 4.swap swaption中底84分钟 ***老师提到对于发行人来说,callable bond 相当于 long bond + long call on bond. 这个应该怎么理解呢? 我的理解是bond的购买者相当于long bond,出售人相当于short bond,不知道这么理解哪有错呢。
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?