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CFA三级
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老师你好,在interest rate risk有残留risk,是因为yield curve unparalleled shift 也就是残留structure risk 对吗?那么minimize convexity 不就只是为了reduce structure risk 吗,其实minimize convexity的目的1和目的2是一回事,可以这样理解吗?
请问老师:Ethics部分R2的课后习题第26题中,Vinken保存记录五年,但是准则中不是说如果当地法规没有要求,就需要保存7年吗?答案显示Vinken的这种做法并没有违背准则,是为什么呢?
SS8 Risk budgeting 根据老师课件,图片中的标亮部分是Rp。 如果是这样,等式两边分子是一样的,那么optimal risk budgeting也可理解为MCTRi=MCTRj,对吧? MCTRi和MCTRj,仅仅是衡量的风险数量不一样,但是不管是i还是j,每单位风险是excess return的贡献是一样的,对吧?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。