在40:56 老师拿出来讲的上午题讲义是在哪儿打印的y啊？名字是：“2010-2012年机构IPS-上课版本.pdf”

老师好，关于statement2，如果是buffering 和packeting 相比，哪个更让index more investable？

老师您好，这道题中Client 1 有regret aversion，那他为什么不追涨杀跌，表现出羊群效应呢？为什么要像答案里说的那样，只take no action？谢谢您。 我觉得他除了take no active，也可能做多Uno Inc，做空Deux Co。

老师 你好， 请问2013年的QN1 的题A，求Nominal required return。为什么living exp last year USD 125,000不算在 T0时间点的outflow呢 （TIA里）？ 但是next year, outflow 就算了living exp *(1+inflation）。 是不是因为站在现在时间点，this year living exp (题目中的 last year)已经花了，所以fund manager写IPS是就不用考虑？

第287页这道题，题目中并没有说国债利率半年计息一次，想问是否给出的government bond利率 我们都默认用半年计息来计算？

另类课后题11题A的答案中28.78和65.04怎么算出来的？

14年真题上午题asset allocation最后一题Cpart， 问conditional return correlation，这个专用名词是不是现在教材不提了？改成contagion effect??

原版书后习题reading20的13小题，b和c选项有什么区别？

请问原版书后习题reading19的11题，为什么statement3不对？

老师您好！ 教材237页，例题中，为什么futures payment 加上无风险利息（图片中我绿色标示1+2），不等于synthetic stock的return（3）呀？ 我理解的不对吗？