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CFA三级
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在讲yield curve策略时候,基础课说平行移动,是以total return来做判断,还有一个例题讲解。到复习课,我看讲义直接就是降低或者提高duration,并且老师说那个例题内容也不考。以哪个为准?
已回答需要问一下啊课后题里risk management7.1.9 case9里的题目(在原版书的第22题,课程发的被删除的一道题),为什么c里的buy put option不可以,这不也是增加credit risk吗?
已回答可以详细分别解释一下 knock in 和knock out put 和call嘛?我觉得上课讲错了。比如knock out put,课上讲如果put行权价是50,knock out是在45,股价跌破45 就不可以行权了。但其实应该是knock out应该更高,比如60。股价涨过60就out,之后再跌也不可以行权了。哪个理解正确?
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- return based 和 holding based 分别是讲什么的,百题最后一题为什么return based 用的是exhibit2去分析,holding based 用exhibit3去分析
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。